CFP考试每日一题——期权投资

以下哪张图最能反映同一标的资产、同一执行价格、不同到期时间的看跌期权，其标的资产价格与期权 Delta 的关系图?(  )

A.A

B.B

C.C

D.D

正确答案：A

看跌期权深度实值时，Delta趋向于-1;深度虚值时，Delta趋向于0。随着到期日临近，期权的Delta对期权价值状态变得更加敏感，因此A选项正确。