CFP考试每日一题-看涨期权在到期日之前的价值

某股票的看跌期权将于6个月后到期，执行价格为21元/股，行权比例为1:1，当前该期权的市场价格为2.5元/份。标的股票当前的市场价格为20元/股，关于该期权多头与空头的损益，以下说法正确的是( )。

A.空头可能的最大利润为1.0元/份

B.多头可能的最大利润为1.0元/份

C.空头可能的最大利润为2.5元/份

D.多头可能的最大利润为2.5元/份

答案：C

解析：当股票的价格下降为0时，多头获得最大利润，即21-0-2.5=18.5;当多头不行权时，空头获得最大利润，即期权费2.5元，答案选C。