CFP考试每日一题-欧式期权的平价关系

2024-09-10 09:29:59 作者：理财教育网

南山公司的股票期权还有90 天到期。目前该股票的价格是50 元，而且在期权到期前没有分红计划。假设无风险年利率是3%，看涨期权和看跌期权的执行价格都是45 元。假如该欧式看跌期权的价格为5元，则该欧式看涨期权的价格为（）（一年按照360天计算）。
A．9.34元　　B．11.52元　　C．10.34元　　D．15.55元

答案：C
解析：根据欧式期权平价关系C=P+S-X·e^-rT，
该欧式看涨期权的价格C=5+50-45×e^-3%×90÷360=10.335元。