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AFP每日一题—相关系数、两种资产构造的资产组合的收益与风险
2025-06-09 08:29:51
作者：理财教育网
某投资组合由股票 A 和债券 B 组成：
| 投资比例 | 预期收益率 | 标准差 | |
| 股票A | 25% | 18% | 14% |
| 债券B | 75% | 8% | 6% |
该投资组合的标准差为1%，则股票 A 和债券 B 的相关系数为( )。
A.-1
B.-0.5
C.0
D.1
答案：A
解析：根据公式σp2=(w1σ1)2+(w2σ2)2+2w1w2σ1σ2ρ12，代入法，相关系数为-1时，组合的标准差=1%，符合条件。
以上就是“AFP每日一题—相关系数、两种资产构造的资产组合的收益与风险”的介绍，希望可以帮助各位考生。
