AFP每日一题—汇率标价方法及分类

某客户投资某外汇期权类理财产品：向银行卖出一份期权，期限为 3 个月，存款150,000 美元，指定挂钩货币为欧元，协定汇率为 1 欧元=1.0852 美元。期权到期时，银行有权根据汇率变动对银行是否有利，选择是否将客户的美元存款按协议汇率折成欧元。假设在期权到期日汇率变为1 欧元=1.1022 美元，那么客户的定期存款将( )。

A.仍为 150,000 美元不变

B.被折为 138,223 欧元

C.被折为 136,091 欧元

D.被折为 137,750 欧元

答案：A

解析：到期日欧元升值，银行若按照协定汇率1欧元=1.0852美元换取欧元，需支付给客户150,000/1.0852=138,223欧元，而按到期日汇率1 欧元=1.1022 美元，需支付客户150,000/1.1022=136,091欧元，按协议价格对银行不利，因此银行不行权，客户的存款不变。