AFP每日一题—有效集与投资者的选择

【AFP每日一题】投资规划—有效集与投资者的选择考点及相关练习题如下：

一、AFP考试知识点(知识概念)

1.风险资产形成的可行集

如果利用所有的风险资产构建成一个投资组合，那么，这一投资组合的收益/风险特征可以构成下图中的一个集合;这一集合被称为风险资产可行集。

2.风险资产有效集

如上图所示，多个资产构造的资产组合形成的可行集构成一个平面。在风险资产可行集中，在相同的风险水平下收益率最高的资产组合，或者在相同收益率的情况下风险最小的资产组合，便构成了资产组合的有效集。投资者都会在有效边界上根据自己的风险属性选择资产组合进行投资。

二、知识检验(真题题目)

已知基金M的预期收益率和标准差分别为5%和6%;基金N的预期收益率和标准差分别为8%和9%，两者的相关系数为-1。下列由基金M和基金N构造的资产组合中，在有效集内的是()。

A.基金M占90%，基金N占10%

B.基金M占70%，基金N占30%

C.基金M占80%，基金N占20%

D.基金M占50%，基金N占50%

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