AFP每日一题—相关系数对资产组合的影响

下列关于相关系数与投资组合的风险和预期收益率的关系的说法中，错误的是（）。

A．两种风险资产的相关性越小，越有可能降低风险

B．相关系数对资产组合的预期收益率没有影响

C．风险资产在投资组合中的比例对投资组合的风险没有影响

D．相关系数的取值范围是-1至1

答案解析：

答案：C

解析：相关系数取值范围为-1至1。组合的预期收益率与相关系数无关，组合的风险与相关系数有关，且相关系数越小，分散风险效果越好。